Journal Articles:

„Modelowanie zmiennosci stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej czestotliwosci”, (tranl. ”Modeling intraday financial data”) in ‘Dynamiczne Modele Ekonometryczne’, Wydawnictwo UMK, Torun, pp. 137-142, 2005.

„Metody badania wspólnej zmiennosci cen – podejscie strukturalnych szeregów czasowych” (transl. ”Common volatility modeling – a structural time series approach”), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa, No. 13, pp. 173-184, 2004.

“Common volatility in emerging market equity returns”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, No. 389, pp. 61-71, 2004.

"Common Fluctuations in Equity Returns in Central and Eastern Europe”, in Macromodels’2001, ed. Wladyslaw Welfe, pp. 333-356, Absolwent, Lodz 2002.

“Dynamika cen akcji na malych rynkach kapitalowych w Europie Srodkowo-Wschodniej”, (trans. “Equity Price Dynamics in Thin Emerging Markets of Central and Eastern Europe”) in ed. Aleksander Welfe “Metody ilosciowe w naukach ekonomicznych”, pp. 211-232, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

“Efektywne rynki walutowe”(“Efficient Foreign Currency Markets”), Ekonomista, 1995, No. 3, pp. 519-549.

Submitted Works:

“Forecasting Intraday Volatility in the US Equity Market. Multiplicative Component GARCH” together with Robert F. Engle and Ananda Chanda.

“What Drives Equity Returns in Central and Eastern Europe”